正常这样是可以的，但有些2003系统的IIS设置就是不行，就可以用到下面的方法：

错误信息 设置成 URL
格式为 /404.htm
把 404.htm   放在网站跟目录下

或者 /文件夹/404.htm
把 404.htm   放在网站/文件夹/目录下

还有一种办法就是把404.htm网页放在C:/WINDOWS/help/iisHelp/common/下，然后在错误页设置中设置文件：C:/WINDOWS/help/iisHelp/common/404.htm